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カテゴリー:ファイナンス

マーケット・リスクプレミアムmarket risk premium

マーケット・リスクプレミアムとは、マーケット・ポートフォリオの期待リターンから、リスクフリーレートを差し引いたもの。E(rM)-rfで示される。

マーケット・リスクプレミアムを推定する際には、過去のマーケット・ポートフォリオに近似のポートフォリオ(日本では例えばTOPIX)の利回り実績と国債の利回り実績との差を使うことが多い。

この数字は、米国の証券市場では歴史的に6%~8%、日本の証券市場では4%~6%程度であるといわれるが、どの程度の期間の実績を使うかによって推定値は変わってくる。

投資家の立場としては、本当に知りたいのは未来のマーケット・リスクプレミアムであるが、将来の数値を正確に予測するのは不可能なので、実務上は、過去の実績数字で代用する。これはβも同様である。

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