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カテゴリー:ファイナンス

システマティック・リスクsystematic risk

システマティック・リスクとは、ポートフォリオ理論において分散投資によっては消去することができない市場そのものに存在するリスク。市場リスク、分散不能なリスクともいう。

株式のリスク(株価のブレ、ばらつき)は、株式を発行している企業に起因するものと、株式市場にまつわるものとに分解できるが、システマティック・リスクとは後者を指す。

リスクは、ポートフォリオを組むことで低減することが可能だ。しかし、無限にリスクを軽減できるわけではなく、ポートフォリオによるリスク軽減には限界がある。事実、横軸にポートフォリオに含まれるリスク資産の数、縦軸にポートフォリオのリスク(標準偏差)をとってグラフを描くと、右下がりの下に凸の曲線になる。つまり、ポートフォリオに含まれる資産の数を増やしていくとポートフォリオ全体のリスクは軽減されていくのだが、ある一定の値に収束し、それ以下には下がらない。それがシステマティック・リスクの値である。

システマティック・リスクは海外の資本市場の動向、市場金利の上昇や下落、政府要人の発言、全国的な気候や災害など、あらゆる資産に影響を与える原因により発生する。これは投資家が株式に投資する限り、避けることはできない。

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