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オプション価格option price

オプション価格とは、オプション（証券や商品をある一定期間に決められた価格で売買する権利）の価格のこと。プレミアムとも呼ばれる。

オプション取引される権利（オプション）としては、売る権利（プット・オプション）と買う権利（コール・オプション）がある。また、プット・オプションやコール・オプションを買う側をオプション・バイヤー、売る側をオプション・ライターと呼ぶ。

オプション価格は、オプションを行使したときの利益である本質的価値と、行使するまでの時間的価値の和で決まる。まず、オプションの価値は、原資産の時価とオプションを行使する価格の差から生まれる。これを本質的価値（または本源的価値）と呼び、オプションの価格は、この2つの価格の差がベースとなる。そして、オプションの価格は、オプションを行使するまでの時間の影響を受ける。これを時間価値と呼び、行使までの期間に原資産の価格がどれだけ変動するか（ボラティリティ）、時間価値の基準となる短期金利、などに影響される。

これらの要因と、オプション価格の関係は以下の通りである。

  • 原資産価格が上がればコール価格は上昇、プット価格は下落
  • オプション行使価格が上がれば、プット、コールともオプション価格は上昇
  • 行使期間が長くなればプット、コールともオプション価格は上昇
  • ボラティリティが大きくなればプット、コールともオプション価格は上昇
  • 金利が上がれば、プット価格は下落、コール価格は上昇

オプション価値を実際に決定するには、影響する変数をもとに、二項過程モデルやブラック・ショールズ・モデルを用いる。

オプション取引の原点は、ギリシャ時代のオリーブの圧搾機の使用権をオリーブの収穫時期より前に取引された話まで遡ると言われている。日本で個人でも売買できるオプション商品としては、日経225オプションなどがある。

最近では、金融商品だけでなく、確定できない要因で価格や価値が変動する実際の商品の価格に対してもオプション価格決定の理論を用いて価格設定するリアル・オプションも広がっている。

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